gzipしたものは普通のテキスト同様、catで結合できる……!!

実際のところ

$ echo 123 | gzip -c > 0001.gz
$ echo 456 | gzip -c > 0002.gz
$ cat 0001.gz 0002.gz > 999.gz
$ zmore 999.gz 
123
456

公式によると……

GNU Gzip