Enumerable#to_setを使うと、既存のEnumerableインスタンスをsetクラスに変換する事ができます。
[{name: :shuzo, power: 10},{name: :vivit, power: 20}].to_set #=> #<Set: {{:name=>:shuzo, :power=>10}, {:name=>:vivit, :power=>20}}>
ブロックを渡して加工する事もできます。
フィルタする場合は先に処理してから渡した方がいいでしょう。
[{name: :shuzo, power: 10},{name: :vivit, power: 20}].to_set {|i| {name: i[:name].upcase, power: i[:power] * 2}} #=> #<Set: {{:name=>:SHUZO, :power=>20}, {:name=>:VIVIT, :power=>40}}>